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对各项市场组合的收益而言BwLl言,这两个因子力度都有所eByD小,与之相对应,三因子模cGUV对市场组合收益率的解释力Iopb(R2)也降低了。
2017年,大多数组合的SMB因子回归系数S和HMB因子回归系数H的绝对值都有了较为明显的下降qbil
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